Umsetzung der RVB2015 inklusive Liquiditätsvorschriften sowie Anpassung der Meldewesenschnittstelle
Projektziel
- Ausgangspunkt für das Projekt war die Umsetzung der neuen regulatorischen Anforderungen zu Rechnungslegungsvorschriften (RVB2015) sowie Liquiditätsvorschriften.
- Zudem sollte die bestehende Meldewesenschnittstelle durch eine neue Lösung ersetzt werden.
- Damit einhergehend sollte eine Ablösung der früheren, in einzelnen Bereichen entstandenen Prozesse erfolgen. Ziel der Umsetzung war Entwicklung einer vollständig integrierten und automatisierten Lösung
As-Is Situation
- In der Ausgangssituation waren über die Zeit gewachsene, separate Prozesse in unterschiedlichen Systemen vorhanden. Diese, aus der Historie heraus, eher siloartige Architektur machte eine fehlende Abstimmbarkeit und Überführbarkeit der Daten aus Risiko- und Accountingsystemen sichtbar.
Herausforderungen
- Eine übergreifende Herausforderung stellte zunächst die notwendige Integration der bisherigen, getrennten Prozesse in eine gemeinsame IT-Architektur dar. Dabei war speziell die Anforderung der gemeinsamen Verwendung von Daten für die Bereiche Accounting und Risikosteuerung zu berücksichtigen.
- Daten, Prozesse und Methoden sollten zentral zur Verfügung stehen und für die unterschiedlichen Zwecke immer gemeinsam verwendet werden. Zusätzlich sollte die Lösung die Möglichkeit der zukünftigen Integration weiterer Prozesse erlauben. Dies war insbesondere auch bei der Granularität von Daten und Ergebnissen zu beachten.
Vorgehen & Lösung
Zur Umsetzung der Anforderungen wurde eine maßgeschneiderte, vollständig neu konzipierte Schichtenarchitektur entworfen. Darin werden Daten und Methoden von allen Abnehmern gemeinsam verwendet Damit wird u.a. eine vollständige Überführbarkeit und Abstimmbarkeit aller Daten und Ergebnisse innerhalb der Prozesslandschaft erreicht. Die Lösung umfasst folgende Bereiche:
- Erstellung der gesetzlichen Bilanz nach RVB 2015 inkl. Der Rechnungslegung von Nostro-Positinen und Anrechnung von Wertberichtigungen
- Kalkulation der Eigenmittelanforderungen nach Basel III
- Unterschiedlich optimierte Sicherheitenanrechnung für Bilanz und Basel III
- Berücksichtigung der Einlagensicherung nach esisuisse
- Belieferung von Meldewesenschnittstelle (Evolan) und ALM (Sungard Ambit Focus ALM) inkl. LCR und NSFR mit abgestimmten (Bilanz-) Ergebnissen
- Belieferung von LCR und NSFR mit feinster Granularität zur automatischen Erstellung der Berichte
- Bereitstellung der Ergebnisdaten für das interne Reporting